Risikomanagement Beratung &
Risk Data Aggregation
Wir stellen Ihre Risikosteuerung auf eine belastbare Datenbasis. Von der Erfüllung der BCBS 239 Anforderungen bis zur Integration von ESG-Risiken in Ihre Systeme.
Exzellente Risikomodelle brauchen exzellente Daten
Risikomanagement ist heute weniger ein mathematisches Problem, sondern ein Datenproblem. Die besten Modelle für Kredit- oder Marktrisiken sind wertlos, wenn die Eingangsdaten ("Input Parameters") unvollständig oder fehlerhaft sind (Garbage In, Garbage Out).
Regulatorische Rahmenwerke wie CRR III, die novellierten MaRisk und der verschärfte EZB-Fokus auf BCBS 239 zwingen Banken zum Handeln: Es reicht nicht mehr, nur das Modell zu erklären – Sie müssen der Aufsicht lückenlos beweisen, woher die Daten stammen. Hier setzt unsere Beratung an: Wir schaffen die Verbindung zwischen Ihren Quellsystemen, dem Data Warehouse und der Risikofunktion.
Herausforderungen: SREP, ESG & Ad-hoc Reporting
Die Aufsicht erwartet im Rahmen des SREP nicht nur methodische Exzellenz, sondern sanktioniert mangelhafte Datenqualität und fehlende Aggregationsfähigkeiten zunehmend mit harten Kapitalaufschlägen (Pillar 2 Add-ons). Gleichzeitig müssen mit ESG-Risiken völlig neue Datenarten (Klimadaten, Geodaten) in die klassische Banksteuerung integriert werden.
Viele Banken kämpfen dabei mit fragmentierten Landschaften. Risikodaten liegen in Silos, Bewertungslogiken weichen vom Accounting ab. Wir harmonisieren diese Welten und schaffen eine Single Source of Truth für Risk & Finance.
Risikoarten im Bankwesen
Banken müssen ein breites Spektrum an Risiken identifizieren, messen und steuern. Für jede Risikoart sind spezifische Daten und Kennzahlen erforderlich – wir sorgen für die datengetriebene Grundlage:
Kreditrisiko
PD, LGD, EAD, RWA-Berechnung nach SA-CR und IRB-Ansatz. Datenversorgung für Ratingmodelle und Stresstests. Grundlage für CoRep und IFRS 9.
Marktrisiko
Value-at-Risk (VaR), Sensitivitäten, FRTB (Fundamental Review of the Trading Book). Datenintegration aus Treasury- und Handelssystemen.
Operationelles Risiko
Verlustdatenbanken, SMA, IKT-Risiken und DORA-Compliance. Erfassung von Cyber-Risiken und internen Verlustereignissen.
Liquiditätsrisiko
LCR, NSFR, ALMM-Meldungen, Cashflow-Projektionen. Tägliche Datenlieferung aus verschiedenen Quellsystemen für zeitnahe Liquiditätssteuerung.
ESG-Risiken
Physische und transitorische Klimarisiken, Pillar 3 ESG-Reporting. Integration externer Klimadaten, Geodaten und Nachhaltigkeitsratings.
Konzentrationsrisiko
Großkreditmeldung (GroMiKV), Branchenkonzentrationen, Länderrisiken. Aggregation über fragmentierte Datenquellen hinweg für eine konsolidierte Sicht.
BCBS 239: Anforderungen an die Risikodaten-Aggregation
Der Basler Ausschuss hat mit BCBS 239 (Principles for effective risk data aggregation and risk reporting) 14 Prinzipien definiert, die Banken bei der Aggregation und Berichterstattung von Risikodaten erfüllen müssen. Formal wurden sie für systemrelevante Institute (G-SIBs/D-SIBs) entwickelt. Über die MaRisk (AT 4.3.4) und die Aufsichtspraxis der EZB/BaFin gelten diese Anforderungen jedoch längst auch für kleinere und mittlere Institute (LSI) als verbindlicher Benchmark für Datenqualität. Die Prinzipien lassen sich in vier Kernbereiche gliedern:
Governance & Infrastruktur
Prinzipien 1–2
Klare Verantwortlichkeiten für Datenqualität, angemessene IT-Infrastruktur und ein robustes Data Governance Framework. Das Risikodaten-Management muss in die Gesamtbanksteuerung eingebettet sein.
Datenaggregation
Prinzipien 3–6
Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität und Anpassungsfähigkeit der Risikodaten. Daten müssen automatisiert aggregiert werden können – manuelle Prozesse (Excel) sind zu minimieren.
Risikoberichterstattung
Prinzipien 7–11
Risikoberichte müssen genau, umfassend, klar, häufig genug und rechtzeitig verteilt werden. Ad-hoc-Anfragen der Aufsicht müssen innerhalb kurzer Fristen beantwortet werden können.
Aufsichtliche Überprüfung
Prinzipien 12–14
Die Aufsicht bewertet die Einhaltung der Prinzipien im Rahmen des SREP. Wir helfen Ihnen, die Data Lineage zu dokumentieren und die Nachvollziehbarkeit jeder Risikokennzahl sicherzustellen.
Unsere Leistungen im Risikomanagement
- BCBS 239 & Risk Data Aggregation: Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der Prinzipien für die effektive Aggregation von Risikodaten. Wir optimieren Datenarchitektur, Data Lineage und Data Governance, um Compliance sicherzustellen.
- Datenversorgung für Meldewesen: Sicherstellung konsistenter Datenflüsse zwischen Risikomanagement (RWA, LCR) und dem Regulatory Reporting. Wir eliminieren Abstimmungsdifferenzen zwischen CoRep und interner Risikosicht.
- IFRS 9 Impairment Prozess: Technische Integration der Risikoparameter (PD, LGD, EAD) in die Finanzbuchhaltung. Wir automatisieren den Datenfluss für die Berechnung der Risikovorsorge und das Staging.
- ESG Datenintegration: Aufbau von Datenstrecken für physische und transitorische Klimarisiken. Wir helfen Ihnen, externe ESG-Datenquellen in Ihr internes Risikocontrolling einzubinden.
Häufige Fragen zur Risikomanagement-Beratung
Welche Risikoarten deckt Ihre Beratung ab?
Unsere Beratung fokussiert sich auf die Dateninfrastruktur für alle wesentlichen Risikoarten: Kreditrisiko (PD, LGD, EAD, RWA-Berechnung), Marktrisiko (VaR, Sensitivitäten), operationelles Risiko (Verlustdatenbanken, SMA, IKT-Risiken/DORA), Liquiditätsrisiko (LCR, NSFR, Cashflow-Projektionen) sowie ESG-Risiken (physische und transitorische Klimarisiken). Unser Fokus liegt auf der Datenbereitstellung und -architektur, nicht auf der Risikomodellierung selbst.
Wie unterstützen Sie bei BCBS 239?
BCBS 239 ist primär eine Infrastruktur-Aufgabe. Wir analysieren Ihre Datenflüsse (Data Lineage) und identifizieren fehleranfällige manuelle Workarounds (Individuelle Datenverarbeitung / IDV oder End User Computing), die die Datenintegrität gefährden. Wir helfen Ihnen, diese Prozesse in robuste IT-Systeme zu überführen, ein Data Dictionary aufzubauen und die von der Aufsicht geforderte Nachvollziehbarkeit der Datenaggregation sicherzustellen.
Was fordert die MaRisk zur Datenqualität im Risikomanagement?
Die MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) fordern unter anderem eine angemessene Dateninfrastruktur, die zeitnahe und korrekte Risikoberichte ermöglicht. Insbesondere AT 4.3.4 betont die Anforderungen an die Datenqualität und IT-Systeme. Wir unterstützen bei der Umsetzung dieser Anforderungen durch automatisierte Datenvalidierung und transparente Data-Lineage-Dokumentation.
Entwickeln Sie auch interne Risikomodelle?
Unser Fokus liegt auf der Datenbereitstellung und -architektur (Data Engineering). Wir entwickeln keine mathematischen Modelle (Quants), aber wir arbeiten eng mit Ihren Risikomodellierern zusammen, um sicherzustellen, dass deren Modelle mit qualitativ hochwertigen, historischen und aktuellen Daten versorgt werden. Saubere Daten sind die Grundlage für valide Modelle.
Wie integrieren Sie ESG-Risiken in bestehende Systeme?
ESG-Risikodaten unterscheiden sich fundamental von klassischen Finanzdaten: Sie stammen aus externen Quellen (Klimadatenbanken, Geodaten), haben andere Aktualisierungszyklen und erfordern neue Verknüpfungslogiken (z.B. Geolokation von Immobiliensicherheiten). Wir konzipieren die ETL-Strecken, die diese externen Daten in Ihr bestehendes Risikocontrolling integrieren – für Pillar 3 ESG-Reporting, interne Stresstests und die vollumfängliche SREP-Konformität.
Was bedeutet Risk & Finance Integration?
Oft nutzen Risikomanagement und Rechnungswesen unterschiedliche Datenquellen für denselben Kunden oder das gleiche Geschäft. Das führt zu Inkonsistenzen in der Berichterstattung – etwa zwischen CoRep-Meldung und IFRS 9 Risikovorsorge. Wir harmonisieren diese Datenbasis, sodass Risikoberichte und Bilanzen auf einer gemeinsamen Single Source of Truth basieren.
Unterstützen Sie auch bei aufsichtlichen Prüfungen (SREP)?
Ja. Wir helfen bei der Vorbereitung auf SREP-Prüfungen, indem wir Ihre Risikodaten-Infrastruktur aufsichtskonform dokumentieren. Dazu gehören automatisierte Data-Lineage-Konzepte (Datenherkunft vom Report bis zum Quellsystem), Nachweis der BCBS 239 Compliance, Nachvollziehbarkeit von RWA-Berechnungen und die Fähigkeit, Ad-hoc-Anfragen der Aufsicht zeitnah mit belastbaren Daten zu beantworten.
Verwandte Beratungsfelder
Meldewesen Beratung
Aufsichtsrechtliches Reporting: Die Schnittstelle zwischen Risikomodellen und regulatorischer Meldung.
Accounting Beratung
IFRS 9 Risikovorsorge, Hedge Accounting und die Integration von Risk & Finance Daten.
Business Intelligence Beratung
Risk Data Marts, Data Lineage und die technische Infrastruktur für BCBS 239.
Risikodaten in den Griff bekommen?
Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen an eine moderne Risk Data Architecture und BCBS 239 Compliance.
